报告避险需求突增“聪明资金”猝不及防

实时网赚 admin 浏览

报告避险需求突增“聪明资金”猝不及防

  银河期货手机版官网

  结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至5月21日,CME E-mini标普500指数、ICE美元指数期货投机净多仓增加; ICE Brent原油、NYMEX WTI原油、COMEX黄金期货净多仓减少; CBOT美国10Y国债、Cboe VIX指数期货净空仓增加。(图片:CFTC、ICE、新浪财经)

  新兴市场本周延续下跌。继过去两周跌去10%后,美元定价的MSCI新兴市场基金(EEM)本周下跌0.87%,有所企稳。

  印度股市基准指数本周创历史新高,因印度现任总理莫迪(Narendra Modi)将获得第二次任期,消除了经济政策不确定性。

  沪深股市方面,沪指(000001)周五收报2852.99,周跌1.02%,连续五周录得下跌。创业板指(399006)周跌2.37%,过去五周累计下跌近20%。

  CME E-mini标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*50美元。

  ICE美元指数期货(DXY)(UUP)投机净多仓为26,712手,周变动增加35手。

  本周,贸易加权美元指数(DXY)先涨后跌,周五收于97.61,周跌0.39%。周四盘中,该指数一度攀升至98.371点,创两年新高,但在美国疲弱的制造业PMI和新房销售数据公布后见顶回落。

  英镑兑美元(GBP/USD)本周微跌,并录得连续第三周下跌。周五,英国首相特蕾莎·梅(Theresa May)宣布将于6月7日辞职,引发英镑大幅波动。此前,英镑汇率一度跌向1.26关口。欧元兑美元(EUR/USD)本周探底回升,收涨0.39%。

  有“避险货币”之称的日元(USD/JPY)本周上涨0.67%。与商品价格密切相关的澳元(AUD/USD)结束五周连跌,周涨0.48%。

  本周,人民币汇率止跌企稳。在岸人民币(USD/CNY)周五收报6.9050,较上周官方收盘价升值88点(pips),过去两周在岸价贬值近1800点。

  此外,央行还表示将于近期再次在香港发行人民币央票。苏宁金融研究院高级研究员陶金表示,央行对离岸流动性的调控政策执行力强,具有明显的政策信号功能,预期会对汇率和外资流动产生一定程度的缓释。

  ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。美元指数是美元对六种主要货币的贸易加权指数。

  CBOT美国10Y国债期货(IEF)(TLT)投机净多仓为-423,351手,净空仓本周增加70,534手;在过去九周中,投机净空仓有八周上升。

  美国10年期国债收益率周五收报2.32%,本周回落7BP(0.07个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.16%,周跌4BP。债券收益率与价格走势相反。

  截至周五收盘,作为观测长、短期利差的重要代理——美国10Y-2Y国债收益率利差报16BP。

  国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约周五收于69.26美元,周跌4.03%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于59.02美元,周跌5.88%。上述合约均创年内最大单周跌幅。

  Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示,“受进口税率上调影响的美国企业将在采购、库存等方面做出决定,这可能迫使美国经济增长路径出现一些下行,可能对美国石油需求产生影响。”

  周五,油服公司贝克休斯(BHGE)公布,美国周度活跃原油钻井设备(OIH)总数量为797台,较上一周减少5台。

  COMEX黄金期货(GLD)投机净多仓为88,805手,本周大幅减少35,731手,降幅近29%。

  COMEX期金(GC)6月份交割的合约周五收报1284.3美元,周涨0.54%。

  美元冲高回落以及全球避险情绪升温,促使金价(XAU)下半周快速回升,重新站上1280美元关口。但永丰金融集团交易主管Peter Fung指出,金价上行仍然受限,1290美元关口有很强的阻力。

  COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。1金衡盎司约等于31.1克。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

  VIX)(VXX)周五收于15.85,与上周基本持平。19是这一指数的长期平均水平。

  Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

  期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

  通常,投资者更关心“可报告持仓”中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

  按照CFTC的定义,“商业”是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

  除非特别说明,《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。